Robust Difference GMM
Robust Difference GMM застосовує оцінювач GMM перших різниць за Арєллано-Бондом зі стандартними похибками, скоригованими на гетероскедастичність та автокореляцію (HAC) або за Віндмайєром, забезпечуючи достовірну виснову для динамічних панельних моделей, навіть коли дисперсії похибок не є сталими або залишків є крос-секційно корельованими.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/robust-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Метод умовних моментів на різницях (Difference GMM) (оцінювач Ареллано-Бонда)Економетрика↔ compare
- Модель динамічних панельних данихЕконометрика↔ compare
- Панельна GMM-оцінка Арельяно-БондаЕконометрика↔ compare
- Модель панельних фіксованих ефектівЕконометрика↔ compare
- Панельна системна GMM (оцінювач Бланделла-Бонда)Економетрика↔ compare
- Надійна системна GMMЕконометрика↔ compare
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →