Regression modelEconometrics / time series

Robust Difference GMM

Robust Difference GMM застосовує оцінювач GMM перших різниць за Арєллано-Бондом зі стандартними похибками, скоригованими на гетероскедастичність та автокореляцію (HAC) або за Віндмайєром, забезпечуючи достовірну виснову для динамічних панельних моделей, навіть коли дисперсії похибок не є сталими або залишків є крос-секційно корельованими.

Застосувати у EconMindНезабаромВідеоНезабаромDownload slides

Читати метод повністю

Лише для учасників

Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.

Увійти

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Джерела

  1. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968
  2. Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106

Як цитувати цю сторінку

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/robust-difference-gmm

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateRobust Difference GMM (Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator). Отримано 2026-06-15 з https://scholargate.app/uk/econometrics/robust-difference-gmm · Набір даних: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026