Панельна системна GMM (оцінювач Бланделла-Бонда)
Панельна системна GMM — це двохетапний GMM-оцінювач для динамічних панельних даних, який об'єднує рівняння в різницях (використовуючи лаговані рівні як інструменти) з рівнянням у рівнях (використовуючи лаговані різниці як інструменти). Розроблений Бланделлом і Бондом (Blundell and Bond, 1998) на основі робіт Ареллано та Бовера (Arellano and Bover, 1995), він є кращим інструментом, коли лагована залежна змінна є дуже стійкою або індивідуальні ефекти є значними.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Карта методів
Околиця споріднених методів — виберіть вузол, щоб дослідити.
+ще 5
Джерела
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1), 29–51. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01642-D ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Panel System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/panel-system-gmm
Який метод?
Поставте цей метод поруч із його найближчими спорідненими й читайте їх пліч-о-пліч — бібліотека викладає книги на стіл; вибір за вами.
- Оцінювач GMM за Ареллано-БондомЕконометрика↔ порівняти
- Метод умовних моментів на різницях (Difference GMM) (оцінювач Ареллано-Бонда)Економетрика↔ порівняти
- Панельна GMM-оцінка Арельяно-БондаЕконометрика↔ порівняти
- Модель динамічних панельних данихЕконометрика↔ порівняти
- Модель панельних фіксованих ефектівЕконометрика↔ порівняти
- Модель випадкових ефектів панеліЕконометрика↔ порівняти
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →