Модель структурного розриву Difference GMM (GMM з розривами у відмінностях)
модель структурного розриву Difference GMM розширює оцінювач GMM перших різниць Arellano-Bond для динамічних панельних даних, де процес генерації даних змінюється в одній або кількох невідомих точках розриву. Явно включаючи індикатори розривів або дозволяючи параметри, специфічні для режиму, оцінювач уникає зміщених коефіцієнтів та недійсних моментних умов, які виникають, коли структурна зміна ігнорується у стандартному оцінювачі Difference GMM.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/structural-break-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Оцінювач GMM за Ареллано-БондомЕконометрика↔ compare
- Метод умовних моментів на різницях (Difference GMM) (оцінювач Ареллано-Бонда)Економетрика↔ compare
- Модель динамічних панельних данихЕконометрика↔ compare
- Аналіз панельних даних зі структурними розривамиЕконометрика↔ compare
- Системний GMM для структурних розривівЕконометрика↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →