Regression modelEconometrics / time series

Тест причинності Фур'є-Тода-Ямамото за Грейнджером

Тест причинності Фур'є-Тода-Ямамото (FTY) розширює класичну процедуру Тода-Ямамото шляхом вбудовування тригонометричних членів Фур'є в розширену VAR-модель для фіксації плавних, поступових структурних змін у детермінованій компоненті. Він зберігає ключову перевагу підходу Тода-Ямамото — причинність за Грейнджером можна перевіряти без попереднього тестування на порядок інтеграції або коінтеграції — водночас значно покращуючи розмір та потужність тесту при наявності структурних змін.

Застосувати у EconMindНезабаромВідеоНезабаромDownload slides

Читати метод повністю

Лише для учасників

Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.

Увійти

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Джерела

  1. Yilanci, V., & Ozgur, O. (2019). Testing the Fourier Toda-Yamamoto causality test with an application to energy demand. Energy Economics, 84, 104498. link
  2. Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8

Як цитувати цю сторінку

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateFourier Toda-Yamamoto Causality (Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test). Отримано 2026-06-15 з https://scholargate.app/uk/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality · Набір даних: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026