Нелінійна модель авторегресії з розподіленим запізненням (NARDL)
Модель нелінійної АРДЗ (NARDL) розширює рамки тестування меж лінійної АРДЗ, дозволяючи асиметричні довгострокові та короткострокові взаємозв'язки. Розкладаючи пояснювальну змінну на її позитивні та негативні часткові суми, вона перевіряє, чи мають збільшення та зменшення регресора різні ефекти на залежну змінну — характеристика, яку лінійні методи коінтеграції не можуть охопити.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/nonlinear-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест меж ARDL (Тест меж Pesaran)Економетрика↔ compare
- Тест Ґранджера на причинністьЕконометрика↔ compare
- Регресія звичайно найменших квадратів (ЗНК)Економетрика↔ compare
- Модель векторної авторегресії (VAR)Економетрика↔ compare
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →