Надійна GMM-оцінка Ареллано-Бонда
Надійна GMM-оцінка Ареллано-Бонда застосовує підхід GMM перших різниць Ареллано-Бонда до динамічних панельних даних, обчислюючи при цьому стандартні похибки, стійкі до гетероскедастичності та автокореляції (надійні). Ця комбінація усуває зміщення Нікелла, спричинене залежними змінними із запізненням, і одночасно забезпечує надійний висновок, коли дисперсії похибок відрізняються між одиницями або періодами.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/robust-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Оцінювач GMM за Ареллано-БондомЕконометрика↔ compare
- Метод умовних моментів на різницях (Difference GMM) (оцінювач Ареллано-Бонда)Економетрика↔ compare
- Модель динамічних панельних данихЕконометрика↔ compare
- Панельна GMM-оцінка Арельяно-БондаЕконометрика↔ compare
- Модель панельних фіксованих ефектівЕконометрика↔ compare
- Панельна системна GMM (оцінювач Бланделла-Бонда)Економетрика↔ compare
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →