İstatistik
56 metoda u ovoj porodici.
Izdvojeno
Altmanov Z-skor: Predviđanje korporativnog bankrotaThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througAnalitičke procedure u revizijiAnalytical procedures are evaluations of financial information made by studying plausible relationships among both financial and non-financial data. Rather than testing individual Bejts modelThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBeneish M-Score: Detektovanje manipulacije zaradamaThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiBinomno određivanje cene opcija (Cox-Ross-Rubinstein)The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the priModel Црног-Литермана za portfeljThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an inv
Put čitanja
Najreferentnije temeljne metode ove teme, prema redosledu njihovog nastanka — mesto za početak ako ste novi ovde.
Sve metode 56
Altmanov Z-skor: Predviđanje korporativnog bankrotaAnalitičke procedure u revizijiBejts modelBeneish M-Score: Detektovanje manipulacije zaradamaBinomno određivanje cene opcija (Cox-Ross-Rubinstein)Model Црног-Литермана za portfeljModel određivanja cena opcija Black-Scholes-MertonCAMELS sistem ocenjivanjaModel određivanja cena kapitalne imovine (CAPM)Promena numeraraUslovna vrednost na rizik (očekivani manjak)Metoda uslovne proceneModel kopule za CDOKopula modeli (Gausov, t, Klejtonov, Gumbelov, Frenkov)Modelovanje kreditnog rizika (Merton, KMV, CreditMetrics)Kreditno bodovanje (tabele rezultata, WoE/IV)Прилагођавање вредности кредитаDCC-GARCH (Динамична условна корелација)Prilagođavanje vrednosti duga (Debit Valuation Adjustment)Модел претраге Diamond-Mortensen-PissaridesDuPont analizaСтудија догађаја (CAR и BHAR)Teorija ekstremnih vrednosti (EVT)Višefaktorski model rizika (Fama-French, APT)Grci pomoću automatske diferencijacijeHAR-RV model realizovane volatilnostiModel hedonističkih cenaOkvir HJMModel Hull-WhiteModeli kamatnih stopa (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Johansenov test kointegracije i model vektorske korekcije greškeModel Mertonovog skoka-difuzijeKalmanov filterKeliov kriterijumModel tržišta LiborModeli rizika likvidnosti (Amihud, Roll, LOT)Lokalan Volatilitet (Dupire)Modelovanje duge memorije (ARFIMA, FIGARCH)Analiza podataka visoke učestalosti i tržišne mikrostruktureOptimizacija portfolija srednja vrednost-varijansa (Markowitz)Mertonov model deficitaМодел преклапајућих генерацијаTrgovanje parovima (statistička arbitraža)Faktori rizika glavnih komponentiModel Ramzi-Kas-KupmansModel realnih poslovnih ciklusaOstvarena volatilnost i HAR modelModel Markovog prebacivanja režima za finansijske serijeModel portfolija jednakog učešća u riziku (jednak doprinos riziku)Vrednovanje neutralno na rizikModel SABRЈеднaчина СлацкогModel stohastičke volatilnosti (Heston)Mere rizika repa (očekivani deficit, spektralne, ekspektilne)Metoda putnih troškovaTestiranje vrednosti na rizik (VaR) unazad