ScholarGate
Asistent
Regression modelCredit Risk

Прилагођавање вредности кредита

Прилагођавање вредности кредита (CVA) је тржишна цена ризика контраకపోненте који је уграђен у деривате ван берзе (OTC). CVA мери губитак од неиспуњавања обавеза контраకపోненте, узимајући у обзир и вероватноћу неиспуњавања обавеза и изложеност у том тренутку. Постао је кључна компонента вредновања деривата и управљања ризиком од финансијске кризе 2008.

Primenite uz EconMindUskoroApply, compare, get guidance
Tools & resources
Preuzmi slajdove
Learn & explore
VideoUskoro

Pročitajte celu metodu

Samo za članove

Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.

Prijavite se

Mapa metoda

Okruženje srodnih metoda — izaberite čvor da biste istraživali.

Izvori

  1. Gregory, J. (2009). Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets. John Wiley & Sons. link
  2. Pykhtin, M., & Zhu, S. (2007). A guide to modeling counterparty credit risk. GARP Risk Review, 1, 16-33. link

Kako citirati ovu stranicu

ScholarGate. (2026, June 3). Credit Valuation Adjustment (CVA). ScholarGate. https://scholargate.app/sr/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment

Koja metoda?

Postavite ovu metodu pored njoj najbližih srodnika i čitajte ih uporedo — biblioteka polaže knjige na sto; izbor je na vama.

Uporedi uporedo

Citirana u

ScholarGateCredit Valuation Adjustment (Credit Valuation Adjustment (CVA)). Preuzeto 2026-06-17 sa https://scholargate.app/sr/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment · Skup podataka: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026