Optimizacija portfolija srednja vrednost-varijansa (Markowitz)
Optimizacija portfolija srednja vrednost-varijansa je fundamentalni model moderne teorije portfolija, koji je uveo Harry Markowitz 1952. godine. On opisuje portfolije u ravni očekivani prinos naspram rizika (varijanse) i iscrtava efikasnu granicu alokacija koje nude najviši očekivani prinos za svaki nivo rizika, pokrivajući portfolio minimalne varijanse, portfolio maksimalnog Šarpovog racija i ograničene varijante.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x ↗
- Ledoit, O. & Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. Journal of Multivariate Analysis, 88(2), 365-411. DOI: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/finance/portfolio-optimization-mean-variance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ compare
- Modelovanje kreditnog rizika (Merton, KMV, CreditMetrics)Finansije↔ compare
- Modeli kamatnih stopa (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Finansije↔ compare
- Model portfolija jednakog učešća u riziku (jednak doprinos riziku)Finansije↔ compare
- Testiranje vrednosti na rizik (VaR) unazadFinansije↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →