ScholarGate
Asistent
Regression modelStochastic Volatility

Model SABR

Model SABR (Stochastic Alpha-Beta-Rho) je okvir stohastičke volatilnosti koji su uveli Hagan i saradnici 2002. godine za procenu vrednosti derivata kamatnih stopa. On obuhvata efekat osmeha u implicitnoj volatilnosti kroz korelirane Vitnerove procese i postao je industrijski standard za određivanje cena svopcija i kepleta.

Primenite uz EconMindUskoroVideoUskoroPreuzmi slajdove

Pročitajte celu metodu

Samo za članove

Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.

Prijavite se

Mapa metoda

Okruženje srodnih metoda — izaberite čvor da biste istraživali.

Model SABR
Bejts modelModel Hull-WhiteLokalan Volatilitet (Dup…Vrednovanje neutralno na…Crank-Nicolsonovo cenjen…Metoda Longstaff-Schwartz

Izvori

  1. Hagan, P. S., Kumar, D., Lesniewski, A. S., & Woodward, D. E. (2002). Managing smile risk. Wilmott Magazine, 1, 84-108. link ↗
  2. Rebonato, R. (2004). Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox. John Wiley & Sons. link ↗

Kako citirati ovu stranicu

ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/quantitative-finance/sabr-model

Koja metoda?

Postavite ovu metodu pored njoj najbližih srodnika i čitajte ih uporedo — biblioteka polaže knjige na sto; izbor je na vama.

Uporedi uporedo →

Citirana u

Bejts modelCrank-Nicolsonovo cenjenjeModel Hull-WhiteLokalan Volatilitet (Dupire)Metoda Longstaff-SchwartzVrednovanje neutralno na rizik

Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →

ScholarGate — SABR Model (Stochastic Alpha-Beta-Rho Model). Preuzeto 2026-06-15 sa https://scholargate.app/sr/quantitative-finance/sabr-model · Skup podataka: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026