Model kopule za CDO
Model kopule za CDO (Li 2000) koristi Gausove kopule za procenu cena kolateralizovanih dužničkih obaveza (CDO) modeliranjem verovatnoća zajedničkog bankrota u portfoliju obveznica. Model je postao industrijski standard za procenu cena CDO-a, ali je bio snažno kritikovan nakon 2008. godine zbog podcenjivanja repnog rizika i raspada korelacija tokom kriza.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Mapa metoda
Okruženje srodnih metoda — izaberite čvor da biste istraživali.
Izvori
- Li, D. X. (2000). On default correlation: A copula function approach. Journal of Fixed Income, 9(4), 43-54. DOI: 10.3905/jfi.2000.319253 ↗
- Schonbucher, P. J. (2003). Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation. John Wiley & Sons. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Gaussian Copula CDO Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/quantitative-finance/copula-cdo-model
Koja metoda?
Postavite ovu metodu pored njoj najbližih srodnika i čitajte ih uporedo — biblioteka polaže knjige na sto; izbor je na vama.
- Прилагођавање вредности кредитаKvantitativne finansije↔ uporedi
- Mertonov model deficitaKvantitativne finansije↔ uporedi
- Vrednovanje neutralno na rizikKvantitativne finansije↔ uporedi
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →