Johansenov test kointegracije i model vektorske korekcije greške
Johansenova procedura je multivarijatni okvir za kointegraciju, koji je uveo Søren Johansen 1991. godine, a koji testira dugoročne ravnotežne odnose među nekoliko vremenskih serija I(1). Ona određuje koliko kointegrišućih vektora povezuje serije, a zatim konstruiše model vektorske korekcije greške (VECM) kako bi opisala dinamiku kratkog roka oko te ravnoteže.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
Izvori
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/sr/finance/johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL test granica (Pesaran test granica)Ekonometrija↔ compare
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ compare
- Model vektorske autoregresije (VAR)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →