Kalmanov filter — finansijski model prostora stanja
Kalmanov filter je rekurzivni algoritam koji procenjuje finansijske modele sa vremenski promenljivim parametrima, skrivenim faktorima i bučnim opažanjima unutar dinamičkog okvira prostora stanja. Strukturni tretman vremenskih serija postavio je Harvey (1989), sa proširenjima prostora stanja i prebacivanja režima koje su razvili Kim i Nelson (1999); široko se primenjuje na trgovanje parovima, procenu beta koeficijenta koji se menja tokom vremena i modelovanje krive prinosa.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Mapa metoda
Okruženje srodnih metoda — izaberite čvor da biste istraživali.
Izvori
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Kalman Filter — Financial State-Space Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/finance/kalman-filter-finance
Koja metoda?
Postavite ovu metodu pored njoj najbližih srodnika i čitajte ih uporedo — biblioteka polaže knjige na sto; izbor je na vama.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ uporedi
- Višefaktorski model rizika (Fama-French, APT)Finansije↔ uporedi
- Modelovanje duge memorije (ARFIMA, FIGARCH)Finansije↔ uporedi
- Faktori rizika glavnih komponentiFinansije↔ uporedi
- Model stohastičke volatilnosti (Heston)Finansije↔ uporedi
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →