Uslovna vrednost na rizik (očekivani manjak)
Uslovna vrednost na rizik (CVaR), poznata i kao očekivani manjak, jeste koherentna mera rizika repa koja kvantifikuje uslovno očekivanje gubitaka iznad praga vrednosti na rizik. Uvela ju je za optimizaciju Rockafellar i Uryasev (2000), a koherentnost su pokazali Acerbi i Tasche (2002). Zamenila je VaR kao regulatorni standard prema Bazelu III/IV.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/sr/finance/conditional-value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ compare
- Eksponencijalni GARCH (EGARCH)Ekonometrija↔ compare
- Kvantilna regresijaEkonometrija↔ compare
- Ostvarena volatilnost i HAR modelFinansije↔ compare
- Вредност у ризику (VaR)Finansije↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →