Teorija ekstremnih vrednosti (EVT)
Teorija ekstremnih vrednosti (EVT) je statistički okvir za modelovanje retkih događaja koji se nalaze u repu raspodele verovatnoće. Kako je razvijena u radu Coles (2001) i primenjena na rizike od strane McNeil, Frey & Embrechts (2005), nudi dva standardna pristupa: generalizovanu raspodelu ekstremnih vrednosti (GEV) za blok-maksime i generalizovanu Pareto raspodelu (GPD), koja se koristi u pristupu vrhova iznad praga, za prekoračenja iznad visokog praga.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Izvori
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/sr/finance/extreme-value-theory
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ compare
- Uslovna vrednost na rizik (očekivani manjak)Finansije↔ compare
- Eksponencijalni GARCH (EGARCH)Ekonometrija↔ compare
- Ostvarena volatilnost i HAR modelFinansije↔ compare
- Вредност у ризику (VaR)Finansije↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →