Model tržišta Libor
Model tržišta LIBOR (LMM), razvijen od strane Brace-a, Gatarek-a i Musiela-e (1997), je višefaktorski model kamatnih stopa koji direktno modeluje forward LIBOR stope kao lognormalne procese. Za razliku od modela kratkih stopa, LMM prirodno ceni kaplete na tržišnom nivou i predstavlja industrijski standard za vrednovanje kapova, podova i egzotičnih izvedenih instrumenata kamatnih stopa.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Mapa metoda
Okruženje srodnih metoda — izaberite čvor da biste istraživali.
Izvori
- Brace, A., Gatarek, D., & Musiela, M. (1997). The market model of interest rate dynamics. Mathematical Finance, 7(2), 127-155. DOI: 10.1111/1467-9965.00028 ↗
- Jamshidian, F. (1997). LIBOR and swap market models and measures. Finance and Stochastics, 1(4), 293-330. DOI: 10.1007/s007800050026 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). LIBOR Market Model (Brace-Gatarek-Musiela). ScholarGate. https://scholargate.app/sr/quantitative-finance/libor-market-model
Koja metoda?
Postavite ovu metodu pored njoj najbližih srodnika i čitajte ih uporedo — biblioteka polaže knjige na sto; izbor je na vama.
- Promena numeraraKvantitativne finansije↔ uporedi
- Okvir HJMKvantitativne finansije↔ uporedi
- Model Hull-WhiteKvantitativne finansije↔ uporedi
- Vrednovanje neutralno na rizikKvantitativne finansije↔ uporedi
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →