Regression model
DCC-GARCH (Динамична условна корелација)
DCC-GARCH је мултиваріjатни модел волатилности Енгла (2002) који омогућава да корелације између неколико актива варирају током времена. Посебан униваријатни GARCH модел се прилагођава свакој серији, а затим се у другом, посебном кораку процењује динамична матрица корелација.
Pročitajte celu metodu
Samo za članove
Prijavite sePrijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Engle, R. (2002). Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate GARCH Models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Aielli, G. P. (2013). Dynamic Conditional Correlation: On Properties and Estimation. Journal of Business & Economic Statistics, 31(3), 282-299. DOI: 10.1080/07350015.2013.771027 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Conditional Correlation GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/finance/dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ compare
- Kopula modeli (Gausov, t, Klejtonov, Gumbelov, Frenkov)Finansije↔ compare
- Eksponencijalni GARCH (EGARCH)Ekonometrija↔ compare
- Teorija ekstremnih vrednosti (EVT)Finansije↔ compare
- Вредност у ризику (VaR)Finansije↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →