Ostvarena volatilnost i HAR model
Ostvarena volatilnost procenjuje varijansu aktive direktno iz visokofrekventnih intradnevnih prinosa, umesto iz parametarskog latentnog procesa. Heterogeni autoregresivni (HAR) model Corsi-ja (2009), koji se nadovezuje na okvir ostvarene volatilnosti Andersen-a, Bollerslev-a, Diebold-a i Labys-a (2003), prognozira ovu meru kombinovanjem dnevnih, nedeljnih i mesečnih komponenti volatilnosti, i predstavlja snažnu alternativu GARCH-u za predviđanje volatilnosti.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174-196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
- Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., & Labys, P. (2003). Modeling and Forecasting Realized Volatility. Econometrica, 71(2), 579-625. DOI: 10.1111/1468-0262.00418 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Realized Volatility and the Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/finance/realized-volatility
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ compare
- Eksponencijalni GARCH (EGARCH)Ekonometrija↔ compare
- Johansenov test kointegracije i model vektorske korekcije greškeFinansije↔ compare
- Modelovanje duge memorije (ARFIMA, FIGARCH)Finansije↔ compare
- Model stohastičke volatilnosti (Heston)Finansije↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →