Mertonov model deficita
Mertonov model (1974) je strukturni pristup kreditnom riziku u kojem preduzeće ne uspeva kada njegova vrednost imovine padne ispod obaveza na dospeće. Kapital se posmatra kao opcija poziva na vrednost preduzeća, a dug kao implicitna kratka pozicija prodaje. Model povezuje fundamentalne pokazatelje preduzeća (volatilnost imovine) sa verovatnoćom deficita i predstavlja osnovu za savremeno merenje kreditnog rizika.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Mapa metoda
Okruženje srodnih metoda — izaberite čvor da biste istraživali.
Izvori
- Merton, R. C. (1974). On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates. Journal of Finance, 29(2), 449-470. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x ↗
- Vasicek, O. (2002). The distribution of losses on loan portfolios. Journal of Risk, 5(2), 15-25. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Merton Structural Default Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/quantitative-finance/merton-default-model
Koja metoda?
Postavite ovu metodu pored njoj najbližih srodnika i čitajte ih uporedo — biblioteka polaže knjige na sto; izbor je na vama.
- Прилагођавање вредности кредитаKvantitativne finansije↔ uporedi
- Prilagođavanje vrednosti duga (Debit Valuation Adjustment)Kvantitativne finansije↔ uporedi
- Vrednovanje neutralno na rizikKvantitativne finansije↔ uporedi
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →