Bejts model
Bejts model (1996) kombinuje stohastičku volatilnost i difuziju skokova kako bi obuhvatio i osmeh volatilnosti (volatility smile) i nagib implicitne volatilnosti (implied volatility skew) primećene na tržištima opcija na akcije i valute. On proširuje Hestonov model dodavanjem Poasonove komponente skoka prinosima, čineći ga pogodnim za procenu cena opcija kada se očekuju iznenadni pokreti cena.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/quantitative-finance/bates-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model Hull-WhiteKvantitativne finansije↔ compare
- Lokalan Volatilitet (Dupire)Kvantitativne finansije↔ compare
- Vrednovanje neutralno na rizikKvantitativne finansije↔ compare
- Model SABRKvantitativne finansije↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →