Binomno određivanje cene opcija (Cox-Ross-Rubinstein)
Model binomnog određivanja cene opcija, koji su uveli John Cox, Stephen Ross i Mark Rubinstein 1979. godine, određuje cenu opcija modeliranjem podložne aktive kao diskretnog stabla u kojem cena raste ili pada za fiksne faktore u svakom koraku. Radeći unazad od isplate opcije na dospeću, koristeći neutralne verovatnoće u odnosu na rizik, dobija se cena bez arbitraže koja konvergira ka Black-Scholesovoj kako broj koraka raste — dok prirodno obrađuje američko prevremeno izvršenje, što zatvorena formula ne može.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Cox, J. C., Ross, S. A., & Rubinstein, M. (1979). Option pricing: A simplified approach. Journal of Financial Economics, 7(3), 229–263. DOI: 10.1016/0304-405X(79)90015-1 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Cox-Ross-Rubinstein Binomial Option Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/finance/binomial-option-pricing
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model određivanja cena opcija Black-Scholes-MertonFinansije↔ compare
- Modeli kamatnih stopa (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Finansije↔ compare
- Model Mertonovog skoka-difuzijeFinansije↔ compare
- Model stohastičke volatilnosti (Heston)Finansije↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →