Model Hull-White
Model Hull-White (1990) je model kratkoročne kamatne stope sa jednim faktorom, sa vremenski zavisnom povratnom tendencijom i volatilnošću, dizajniran da precizno uklopi početnu krivu prinosa. On generalizuje Vasicek model kako bi omogućio bolje kalibrisanje na posmatrane cene obveznica i izvedenih finansijskih instrumenata, i široko se koristi za procenu cena egzotičnih kamatnih derivata i upravljanje rizikom kamatne stope.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Mapa metoda
Okruženje srodnih metoda — izaberite čvor da biste istraživali.
Izvori
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI: 10.1093/rfs/3.4.573 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Hull-White One-Factor Interest Rate Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/quantitative-finance/hull-white-model
Koja metoda?
Postavite ovu metodu pored njoj najbližih srodnika i čitajte ih uporedo — biblioteka polaže knjige na sto; izbor je na vama.
- Okvir HJMKvantitativne finansije↔ uporedi
- Model tržišta LiborKvantitativne finansije↔ uporedi
- Vrednovanje neutralno na rizikKvantitativne finansije↔ uporedi
- Model SABRKvantitativne finansije↔ uporedi
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →