Keliov kriterijum
Keliov kriterijum (1956) je formula za optimalno određivanje veličine opklade koja maksimizira dugoročni logaritamski rast bogatstva. On precizira optimalni deo kapitala koji treba rizikovati u svakoj trgovini na osnovu verovatnoće dobitka i odnosa isplate. Kriterijum je postao temelj kvantitativnog trgovanja, upravljanja portfoliom i bihevioralne ekonomije.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Mapa metoda
Okruženje srodnih metoda — izaberite čvor da biste istraživali.
Izvori
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/quantitative-finance/kelly-criterion
Koja metoda?
Postavite ovu metodu pored njoj najbližih srodnika i čitajte ih uporedo — biblioteka polaže knjige na sto; izbor je na vama.
- Vrednovanje neutralno na rizikKvantitativne finansije↔ uporedi
Similar methods
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →