Promena numerara
Promena numerara je matematička tehnika za pojednostavljenje određivanja cena opcija promenom izbora diskontnog faktora (numerara). Izborom numerara usklađenog sa strukturom isplate, složeni problemi postaju jednostavni. Tehnika je neophodna za modele LIBOR tržišta i derivate u više valuta.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Mapa metoda
Okruženje srodnih metoda — izaberite čvor da biste istraživali.
Izvori
- Geman, H., El Karoui, N., & Rochet, J. C. (1995). Changes of numeraire, changes of probability measure and option pricing. Journal of Applied Probability, 32(2), 443-458. DOI: 10.2307/3215299 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Change of Numeraire Technique. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/quantitative-finance/change-of-numeraire
Koja metoda?
Postavite ovu metodu pored njoj najbližih srodnika i čitajte ih uporedo — biblioteka polaže knjige na sto; izbor je na vama.
- Okvir HJMKvantitativne finansije↔ uporedi
- Model tržišta LiborKvantitativne finansije↔ uporedi
- Vrednovanje neutralno na rizikKvantitativne finansije↔ uporedi
Citirana u
Similar methods
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →