Model stohastičke volatilnosti (Heston)
Model stohastičke volatilnosti je okvir za procenu cena opcija i upravljanje rizikom u kontinuiranom vremenu, u kojem volatilnost prati sopstveni slučajni proces umesto da ostane konstantna. Hestonov model, koji je uveo Steven Heston 1993. godine, daje kvadratnom korenu varijanse dinamiku povratka ka srednjoj vrednosti (CIR) i omogućava zatvorenu formu cene opcije; on je pandan GARCH modela u kontinuiranom vremenu.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Izvori
- Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
- Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/sr/finance/stochastic-volatility-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelovanje kreditnog rizika (Merton, KMV, CreditMetrics)Finansije↔ compare
- GARCH model (predviđanje volatilnosti)Ekonometrija↔ compare
- Modelovanje duge memorije (ARFIMA, FIGARCH)Finansije↔ compare
- Analiza podataka visoke učestalosti i tržišne mikrostruktureFinansije↔ compare
- Optimizacija portfolija srednja vrednost-varijansa (Markowitz)Finansije↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →