Model Mertonovog skoka-difuzije
Model Mertonovog skoka-difuzije, koji je Robert C. Merton predstavio 1976. godine, proširuje geometrijsku Brauna sa dodavanjem iznenadnih skokova cena generisanih Poasonovim procesom. On obuhvata osmeh volatilnosti i ponašanje povrata sa debelim repovima koje standardni model Black-Scholes ne može objasniti, i široko se koristi u određivanju cena opcija i upravljanju rizicima.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Merton Jump-Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/finance/jump-diffusion-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model Црног-Литермана za portfeljFinansije↔ compare
- GARCH model (predviđanje volatilnosti)Ekonometrija↔ compare
- HAR-RV model realizovane volatilnostiFinansije↔ compare
- Trgovanje parovima (statistička arbitraža)Finansije↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →