Modelovanje kreditnog rizika (Merton, KMV, CreditMetrics)
Modeli kreditnog rizika procenjuju verovatnoću da dužnik neće izmiriti obaveze i rezultujuću distribuciju kreditnih gubitaka. Strukturni pristup uveo je Robert C. Merton 1974. godine, tretirajući kapital preduzeća kao kol-opciju na njegovu imovinu, a kasnije je proširen u KMV okvir „udaljenosti do neizmirenja obaveza“ (distance-to-default) i CreditMetrics portfolio model tranzicije rejtinga, koji je objavio J.P. Morgan 1997. godine.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Mapa metoda
Okruženje srodnih metoda — izaberite čvor da biste istraživali.
Izvori
- Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. The Journal of Finance, 29(2), 449-470. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x ↗
- Gupton, G. M., Finger, C. C., & Bhatia, M. (1997). CreditMetrics Technical Document. J.P. Morgan, New York. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Structural and Portfolio Credit Risk Models (Merton, KMV, CreditMetrics). ScholarGate. https://scholargate.app/sr/finance/credit-risk-models
Koja metoda?
Postavite ovu metodu pored njoj najbližih srodnika i čitajte ih uporedo — biblioteka polaže knjige na sto; izbor je na vama.
- Студија догађаја (CAR и BHAR)Finansije↔ uporedi
- Modeli kamatnih stopa (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Finansije↔ uporedi
- Modeli rizika likvidnosti (Amihud, Roll, LOT)Finansije↔ uporedi
- Logistička regresijaIstraživačka statistika↔ uporedi
- Testiranje vrednosti na rizik (VaR) unazadFinansije↔ uporedi
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →