Kopula modeli (Gausov, t, Klejtonov, Gumbelov, Frenkov)
Kopula modeli su familija funkcija koje opisuju strukturu zavisnosti između promenljivih, odvojeno od njihovih individualnih (marginalnih) distribucija. Temelj je Sklarova teorema (1959), koja pokazuje da se svaka multivarijantna distribucija može podeliti na svoje marginale plus kopulu; Joe (1997) je razvio savremeni katalog koncepata zavisnosti. Oni su centralni za modelovanje portfeljnog rizika i kreditnog rizika.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l'Institut Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231. link ↗
- Joe, H. (1997). Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman & Hall. ISBN: 978-0412073311
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Copula Models (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank). ScholarGate. https://scholargate.app/sr/finance/copula-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Teorija ekstremnih vrednosti (EVT)Finansije↔ compare
- Generalizovana autoregresivna uslovna heteroskedastičnost (GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Johansenov test kointegracije i model vektorske korekcije greškeFinansije↔ compare
- Pirsonov koeficijent korelacijeStatistika↔ compare
- Вредност у ризику (VaR)Finansije↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →