Lokalan Volatilitet (Dupire)
Dupireov model lokalnog volatiliteta (1994) je deterministički okvir koji iz cena opcija na tržištu izdvaja funkciju volatiliteta zavisnu od roka i cene (strike). Za razliku od konstantnog volatiliteta, lokalni volatilitet savršeno pristaje opserviranom osmehu (smile) implicitnog volatiliteta i implementira se metodama konačnih razlika za procenu cena evropskih i američkih opcija.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Mapa metoda
Okruženje srodnih metoda — izaberite čvor da biste istraživali.
Izvori
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Dupire's Local Volatility Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/quantitative-finance/local-volatility
Koja metoda?
Postavite ovu metodu pored njoj najbližih srodnika i čitajte ih uporedo — biblioteka polaže knjige na sto; izbor je na vama.
- Bejts modelKvantitativne finansije↔ uporedi
- Crank-Nicolsonovo cenjenjeKvantitativne finansije↔ uporedi
- Vrednovanje neutralno na rizikKvantitativne finansije↔ uporedi
- Model SABRKvantitativne finansije↔ uporedi
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →