Vrednovanje neutralno na rizik
Vrednovanje neutralno na rizik (1979) je fundamentalni princip po kojem su cene derivata jednake očekivanoj isplati diskontovanoj po bezrizičnoj stopi, izračunatoj pod merom verovatnoće neutralnom na rizik (Q-mera). Ovaj princip, formalizovan od strane Harrisona i Krepsa, eliminiše potrebu za procenom premija rizika i predstavlja osnovu modernog određivanja cena derivata.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Mapa metoda
Okruženje srodnih metoda — izaberite čvor da biste istraživali.
+5 još
Izvori
- Harrison, J. M., & Kreps, D. M. (1979). Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. Journal of Economic Theory, 20(3), 381-408. DOI: 10.1016/0022-0531(79)90043-7 ↗
- Breeden, D. T., & Litzenberger, R. H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. Journal of Business, 51(4), 621-651. DOI: 10.1086/296025 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Risk-Neutral Probability Derivative Valuation. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/quantitative-finance/risk-neutral-valuation
Koja metoda?
Postavite ovu metodu pored njoj najbližih srodnika i čitajte ih uporedo — biblioteka polaže knjige na sto; izbor je na vama.
- Bejts modelKvantitativne finansije↔ uporedi
- Promena numeraraKvantitativne finansije↔ uporedi
- Model tržišta LiborKvantitativne finansije↔ uporedi
- Model SABRKvantitativne finansije↔ uporedi
Citirana u
Similar methods
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →