İstatistik
56 שיטות במשפחה זו.
נבחרות
ציון Z של אלטמן: חיזוי פשיטת רגל של חברותThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througנהלים אנליטיים בביקורתAnalytical procedures are evaluations of financial information made by studying plausible relationships among both financial and non-financial data. Rather than testing individual מודל BatesThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionציון M של בנייש: זיהוי מניפולציות ברווחיםThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiמודל תמחור אופציות בינומי (Cox-Ross-Rubinstein)The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the priמודל התיק של בלק-ליטרמןThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an inv
מסלול קריאה
השיטות היסודיות המצוטטות ביותר בנושא זה, לפי סדר התפתחותן — נקודת פתיחה למי שחדש כאן.
כל השיטות 56
ציון Z של אלטמן: חיזוי פשיטת רגל של חברותנהלים אנליטיים בביקורתמודל Batesציון M של בנייש: זיהוי מניפולציות ברווחיםמודל תמחור אופציות בינומי (Cox-Ross-Rubinstein)מודל התיק של בלק-ליטרמןמודל תימחור אופציות בלק-סקולס-מרטוןמערכת הדירוג CAMELSמודל תמחור נכסי הון (CAPM)שינוי נומראיירConditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)שיטת ההערכה העתירתית (Contingent Valuation Method)מודל הקופולה ל-CDOמודלי קופולה (גאוסיאנית, t, קלייטון, גומבל, פרנק)מודלים של סיכון אשראי (Merton, KMV, CreditMetrics)דירוג אשראי (כרטיסי ניקוד, WoE/IV)התאמת הערכת אשראיDCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)התאמת הערכת חיובמודל החיפוש וההתאמה של דיאמונד-מורטנסן-פיסרידסניתוח דופונטמחקר אירוע (CAR ו-BHAR)תורת הערכים הקיצוניים (EVT)מודל סיכוני רב-גורמי (פאמה-פרנץ', APT)יווניות באמצעות גזירה אוטומטיתמודל HAR-RV לתנודתיות ממומשתHedonic Pricingמסגרת HJMמודל הול-ווייטמודלים של ריבית (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)מבחן קוינטגרציה של יוהנסן ומודל וקטור תיקון שגיאותמודל הקפיצה-דיפוזיה של מרטוןמסנן קלמןקריטריון קלימודל שוק הליבורמודלים לסיכון נזילות (Amihud, Roll, LOT)תנודתיות מקומית (Dupire)מודלים של זיכרון ארוך (ARFIMA, FIGARCH)ניתוח נתונים בתדר גבוה ומיקרו-מבנה שוקאופטימיזציית תיק השקעות ממוצע-שונות (מרקוביץ)מודל מרטון להתנהגות פשיטת רגלמודל הדורות החופפיםמסחר בזוגות (ארביטראז' סטטיסטי)גורמי סיכון עיקרייםמודל רמזי-קאס-קופמנסמודל מחזור העסקים הריאליתנודתיות ממומשת ומודל ה-HARמודל מרקוב מחליף-משטרים לסדרות פיננסיותמודל תיק השקעות של שקילות סיכונים (תרומת סיכון שווה)תמחור נטול סיכוןמודל SABRמשוואת סלוצקימודל התנודתיות הסטוכסטית (הסטון)מדדי סיכון בזנב (Expected Shortfall, ספקטרלי, Expectile)שיטת עלות הנסיעהבדיקת ערך בסיכון (VaR) לאחור