Regression model
תנודתיות ממומשת ומודל ה-HAR
תנודתיות ממומשת מעריכה את השונות של נכס באופן ישיר מתשואות תוך-יומיות בתדירות גבוהה, ולא מתהליך סמוי פרמטרי. מודל ה-Heterogeneous Autoregressive (HAR) של קורסי (2009), הבנוי על מסגרת התנודתיות הממומשת של אנדרסן, בולרסלב, דיבלד ולביס (2003), חוזה מדד זה על ידי שילוב רכיבי תנודתיות יומיים, שבועיים וחודשיים, ומהווה חלופה חזקה ל-GARCH לחיזוי תנודתיות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174-196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
- Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., & Labys, P. (2003). Modeling and Forecasting Realized Volatility. Econometrica, 71(2), 579-625. DOI: 10.1111/1468-0262.00418 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Realized Volatility and the Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/finance/realized-volatility
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן קוינטגרציה של יוהנסן ומודל וקטור תיקון שגיאותמימון↔ compare
- מודלים של זיכרון ארוך (ARFIMA, FIGARCH)מימון↔ compare
- מודל התנודתיות הסטוכסטית (הסטון)מימון↔ compare