Regression modelNo-Arbitrage Framework
מסגרת HJM
מסגרת Heath-Jarrow-Morton (HJM) (1992) היא גישת אי-ארביטראז' כללית למידול מבנה המונח המלא של שיעורי ריבית פורוורד. בניגוד למודלים של שיעור קצר, HJM עובדת ישירות עם שיעורי פורוורד f(t,T) ומפרטת את התנודתיות שלהם; הסחף נקבע אז על ידי אילוצי ארביטראז'. גמישות זו מאפשרת מידול רב-גורמי וכיול מדויק למטריצות swaption.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Heath, D., Jarrow, R. A., & Morton, A. (1992). Bond pricing and the term structure of interest rates: A new methodology for contingent claims valuation. Econometrica, 60(1), 77-105. DOI: 10.2307/2951677 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Heath-Jarrow-Morton Framework. ScholarGate. https://scholargate.app/he/quantitative-finance/hjm-framework
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- שינוי נומראיירמימון כמותי↔ השוואה
- מודל הול-ווייטמימון כמותי↔ השוואה
- מודל שוק הליבורמימון כמותי↔ השוואה
- תמחור נטול סיכוןמימון כמותי↔ השוואה