Regression modelCopula Models
מודל הקופולה ל-CDO
מודל הקופולה ל-CDO (לי 2000) משתמש בקופולות גאוסיאניות לתמחור התחייבויות חוב מובטחות (CDO) על ידי מידול הסתברויות כשל משותפות על פני תיק אג"ח. המודל הפך לסטנדרט בתעשייה לתמחור CDO, אך ספג ביקורת קשה לאחר 2008 על זלזול בסיכון זנב ובהתמוטטות מתאמים במהלך משברים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Li, D. X. (2000). On default correlation: A copula function approach. Journal of Fixed Income, 9(4), 43-54. DOI: 10.3905/jfi.2000.319253 ↗
- Schonbucher, P. J. (2003). Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation. John Wiley & Sons. link ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Gaussian Copula CDO Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/quantitative-finance/copula-cdo-model
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- התאמת הערכת אשראימימון כמותי↔ השוואה
- מודל מרטון להתנהגות פשיטת רגלמימון כמותי↔ השוואה
- תמחור נטול סיכוןמימון כמותי↔ השוואה