תורת הערכים הקיצוניים (EVT)
תורת הערכים הקיצוניים (Extreme Value Theory - EVT) היא מסגרת סטטיסטית למידול אירועים נדירים המצויים בזנב של התפלגות הסתברות. כפי שפותחה ב-Coles (2001) ויושמה בסיכונים על ידי McNeil, Frey & Embrechts (2005), היא מציעה שני מסלולים סטנדרטיים: התפלגות הערכים הקיצוניים המוכללת (Generalized Extreme Value - GEV) עבור מקסימום בלוקים (block maxima), והתפלגות פרטו המוכללת (Generalized Pareto Distribution - GPD), המשמשת בגישת פסגות מעל סף (peaks-over-threshold), עבור חריגות מעל סף גבוה.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
מקורות
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/he/finance/extreme-value-theory
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)מימון↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)אקונומטריקה↔ compare
- תנודתיות ממומשת ומודל ה-HARמימון↔ compare
- Value at Risk (VaR)מימון↔ compare