Regression modelPortfolio Theory
קריטריון קלי
קריטריון קלי (Kelly Criterion) (1956) הוא נוסחה לקביעת גודל הימור אופטימלי הממקסם את הצמיחה הלוגריתמית ארוכת הטווח של העושר. הוא מפרט את החלק האופטימלי מההון שיש לסכן בכל עסקה בהתבסס על הסתברות הזכייה ויחס התשלום. הקריטריון הפך ליסודי בתחום המסחר הכמותי, ניהול תיקים וכלכלה התנהגותית.
יישום עם EconMindבקרובApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
וידאובקרוב
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/he/quantitative-finance/kelly-criterion
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- תמחור נטול סיכוןמימון כמותי↔ השוואה