Regression modelMarket Models
מודל שוק הליבור
מודל שוק הליבור (LMM), שפותח על ידי Brace, Gatarek, ו-Musiela (1997), הוא מודל ריבית רב-גורמי הממַדֵל ישירות את שערי הליבור העתידיים כתהליכים לוג-נורמליים. בניגוד למודלי ריבית קצרת-טווח, ה-LMM מתמחר באופן טבעי קפלטס ברמת השוק והוא התקן התעשייתי להערכת שווי של קאפים, פלורים ונגזרים מורכבים של ריבית.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Brace, A., Gatarek, D., & Musiela, M. (1997). The market model of interest rate dynamics. Mathematical Finance, 7(2), 127-155. DOI: 10.1111/1467-9965.00028 ↗
- Jamshidian, F. (1997). LIBOR and swap market models and measures. Finance and Stochastics, 1(4), 293-330. DOI: 10.1007/s007800050026 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). LIBOR Market Model (Brace-Gatarek-Musiela). ScholarGate. https://scholargate.app/he/quantitative-finance/libor-market-model
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- שינוי נומראיירמימון כמותי↔ השוואה
- מסגרת HJMמימון כמותי↔ השוואה
- מודל הול-ווייטמימון כמותי↔ השוואה
- תמחור נטול סיכוןמימון כמותי↔ השוואה