Regression modelValuation Theory
תמחור נטול סיכון
תמחור נטול סיכון (1979) הוא העיקרון היסודי שלפיו מחירי נגזרים שווים לתשלום הצפוי מהוון בשיעור חסר הסיכון, המחושב תחת מדד הסתברות נטול סיכון (מדד Q). עיקרון זה, שגובש על ידי הריסון וקרפס, מבטל את הצורך להעריך פרמיות סיכון והוא הבסיס לתמחור נגזרים מודרני.
יישום עם EconMindבקרובApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
וידאובקרוב
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
עוד 5+
מקורות
- Harrison, J. M., & Kreps, D. M. (1979). Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. Journal of Economic Theory, 20(3), 381-408. DOI: 10.1016/0022-0531(79)90043-7 ↗
- Breeden, D. T., & Litzenberger, R. H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. Journal of Business, 51(4), 621-651. DOI: 10.1086/296025 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Risk-Neutral Probability Derivative Valuation. ScholarGate. https://scholargate.app/he/quantitative-finance/risk-neutral-valuation
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל Batesמימון כמותי↔ השוואה
- שינוי נומראיירמימון כמותי↔ השוואה
- מודל שוק הליבורמימון כמותי↔ השוואה
- מודל SABRמימון כמותי↔ השוואה