Regression model
מבחן קוינטגרציה של יוהנסן ומודל וקטור תיקון שגיאות
הליך יוהנסן הוא מסגרת קוינטגרציה רב-משתנית, שהוצגה על ידי סורן יוהנסן בשנת 1991, הבודקת קשרי שיווי משקל ארוכי טווח בין מספר סדרות עתיות I(1). הוא קובע כמה וקטורי קוינטגרציה מקשרים בין הסדרות ואז בונה מודל וקטור תיקון שגיאות (VECM) כדי לתאר את הדינמיקה קצרת הטווח סביב שיווי משקל זה.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
מקורות
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/he/finance/johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מבחן הגבולות של ARDL (מבחן הגבולות של Pesaran)אקונומטריקה↔ compare
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- מודל אוטורגרסיה וקטורית (VAR)אקונומטריקה↔ compare
מאוזכר על ידי
מבחן הגבולות של ARDL (מבחן הגבולות של Pesaran)מודלי קופולה (גאוסיאנית, t, קלייטון, גומבל, פרנק)אינטגרציה משותפת לא ליניארית של אנגל-גריינג'רמבחן קואינטגרציה לא-לינארי של יוהנסןמודל וקטור תיקון שגיאה לא-לינארי (Nonlinear VECM)תנודתיות ממומשת ומודל ה-HARמבחן הגבולות החסון של ARDL לקואינטגרציהמודל וקטורי לתיקון שגיאות חסין (Robust VECM)מבחן קואינטגרציה מסוג Engle-Granger עם שבר מבניקוינטגרציה של אנגל-גריינג'ר עם פרמטרים משתנים בזמןפרמטרים משתנים בזמן של קו-אינטגרציה של יוחנסן