Regression model
מודל תיק השקעות של שקילות סיכונים (תרומת סיכון שווה)
שקילות סיכונים היא מודל הקצאת משקלים לתיק השקעות, אשר פורמליזציה שלו נעשתה על ידי Maillard, Roncalli ו-Teïletche (2010), שבו כל נכס תורם חלק שווה מסיכון תיק ההשקעות הכולל. המודל דורש רק את מבנה השונות המשותפת (סיכון) של הנכסים וללא תחזית של תשואות צפויות, והוא מהווה את הבסיס לאסטרטגיית ה-All Weather של Bridgewater.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. DOI: 10.3905/jpm.2010.36.4.060 ↗
- Qian, E. (2005). Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios Through True Diversification. PanAgora Asset Management. link ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/finance/risk-parity-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל התיק של בלק-ליטרמןמימון↔ compare
- מדדי סיכון בזנב (Expected Shortfall, ספקטרלי, Expectile)מימון↔ compare
- Value at Risk (VaR)מימון↔ compare