מודל תמחור אופציות בינומי (Cox-Ross-Rubinstein)
מודל תמחור אופציות בינומי, שהוצג על ידי ג'ון קוקס, סטיבן רוס ומארק רובינשטיין בשנת 1979, מתמחר אופציות על ידי מידול הנכס הבסיסי כעץ בדיד שבו המחיר נע למעלה או למטה בפקטורים קבועים בכל צעד. עבודה אחורנית משכר הפדיון של האופציה במועד הפקיעה תוך שימוש בהסתברויות נטולות סיכון, הוא מפיק מחיר ללא ארביטראז' המתכנס ל-Black-Scholes ככל שמספר הצעדים גדל — תוך טיפול טבעי במימוש מוקדם אמריקאי, דבר שנוסחת הצורה הסגורה אינה יכולה לעשות.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Cox, J. C., Ross, S. A., & Rubinstein, M. (1979). Option pricing: A simplified approach. Journal of Financial Economics, 7(3), 229–263. DOI: 10.1016/0304-405X(79)90015-1 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Cox-Ross-Rubinstein Binomial Option Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/finance/binomial-option-pricing
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל תימחור אופציות בלק-סקולס-מרטוןמימון↔ השוואה
- מודלים של ריבית (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)מימון↔ השוואה
- מודל הקפיצה-דיפוזיה של מרטוןמימון↔ השוואה
- מודל התנודתיות הסטוכסטית (הסטון)מימון↔ השוואה