Regression model
Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)
Conditional Value-at-Risk (CVaR), המכונה גם Expected Shortfall, הוא מדד סיכון זנב קוהרנטי המכמת את התוחלת המותנית של הפסדים מעבר לסף ה-Value-at-Risk. הוא הוצג לצורך אופטימיזציה על ידי Rockafellar ו-Uryasev (2000) והוכח כקוהרנטי על ידי Acerbi ו-Tasche (2002), והוא החליף את VaR כסטנדרט הרגולטורי תחת Basel III/IV.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/he/finance/conditional-value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)אקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית קוונטיליםאקונומטריקה↔ compare
- תנודתיות ממומשת ומודל ה-HARמימון↔ compare
- Value at Risk (VaR)מימון↔ compare