Regression model
מודלי קופולה (גאוסיאנית, t, קלייטון, גומבל, פרנק)
מודלי קופולה הם משפחה של פונקציות המתארות את מבנה התלות בין משתנים בנפרד מהתפלגויותיהם האינדיבידואליות (השוליות). הבסיס הוא משפט סקלר (Sklar, 1959), המראה שכל התפלגות רב-משתנית ניתנת לפירוק להתפלגויות השוליות שלה בתוספת קופולה; ג'ו (Joe, 1997) פיתח את הקטלוג המודרני של מושגי תלות. הם מרכזיים בניהול סיכוני תיקים ובמודלים של אשראי.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l'Institut Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231. link ↗
- Joe, H. (1997). Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman & Hall. ISBN: 978-0412073311
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Copula Models (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank). ScholarGate. https://scholargate.app/he/finance/copula-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- תורת הערכים הקיצוניים (EVT)מימון↔ compare
- מודל אוטורגרסיבי מותנה הטרוסקדסטי (GARCH)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן קוינטגרציה של יוהנסן ומודל וקטור תיקון שגיאותמימון↔ compare
- מתאם פירסון מסוג "מכפלת מומנטים"סטטיסטיקה↔ compare
- Value at Risk (VaR)מימון↔ compare