Regression modelDeterministic Volatility
תנודתיות מקומית (Dupire)
מודל התנודתיות המקומית של דופיר (1994) הוא מסגרת דטרמיניסטית המחלצת פונקציית תנודתיות התלויה במונח ובמחיר המימוש, מתוך מחירי אופציות בשוק. בניגוד לתנודתיות קבועה, תנודתיות מקומית מתאימה באופן מושלם לחיוך התנודתיות המשוער שנצפה ומיושמת באמצעות שיטות הפרשים סופיים לתמחור אופציות אירופאיות ואמריקאיות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Dupire's Local Volatility Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/quantitative-finance/local-volatility
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל Batesמימון כמותי↔ השוואה
- תמחור בשיטת קרנק-ניקולסוןמימון כמותי↔ השוואה
- תמחור נטול סיכוןמימון כמותי↔ השוואה
- מודל SABRמימון כמותי↔ השוואה