ScholarGate
עוזר
Regression modelDeterministic Volatility

תנודתיות מקומית (Dupire)

מודל התנודתיות המקומית של דופיר (1994) הוא מסגרת דטרמיניסטית המחלצת פונקציית תנודתיות התלויה במונח ובמחיר המימוש, מתוך מחירי אופציות בשוק. בניגוד לתנודתיות קבועה, תנודתיות מקומית מתאימה באופן מושלם לחיוך התנודתיות המשוער שנצפה ומיושמת באמצעות שיטות הפרשים סופיים לתמחור אופציות אירופאיות ואמריקאיות.

יישום עם EconMindבקרובוידאובקרובהורדת מצגת

קראו את השיטה במלואה

לחברים בלבד

התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.

התחברות

מפת שיטות

סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.

מקורות

  1. Dupire, B. (1994). Pricing with a smile. Risk Magazine, 7(1), 18-20. link
  2. Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. John Wiley & Sons. link

איך לצטט עמוד זה

ScholarGate. (2026, June 3). Dupire's Local Volatility Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/quantitative-finance/local-volatility

איזו שיטה?

הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.

השוואה זה לצד זה

מאוזכר על ידי

ScholarGateLocal Volatility (Dupire) (Dupire's Local Volatility Model). אוחזר בתאריך 2026-06-15 מתוך https://scholargate.app/he/quantitative-finance/local-volatility · מערך נתונים: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026