Regression modelMean Reversion
מודל הול-ווייט
מודל הול-ווייט (1990) הוא מודל של ריבית קצרת טווח בעל גורם אחד, עם חזרה לממוצע ותנודתיות תלויות-זמן, שנועד להתאים במדויק לעקומת התשואה ההתחלתית. הוא מרחיב את מודל ואסיצ'ק כדי לאפשר כיול טוב יותר למחירי אג"ח ונגזרים שנצפו, והוא משמש באופן נרחב לתמחור נגזרי ריבית אקזוטיים ולניהול סיכוני ריבית.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI: 10.1093/rfs/3.4.573 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Hull-White One-Factor Interest Rate Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/quantitative-finance/hull-white-model
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מסגרת HJMמימון כמותי↔ השוואה
- מודל שוק הליבורמימון כמותי↔ השוואה
- תמחור נטול סיכוןמימון כמותי↔ השוואה
- מודל SABRמימון כמותי↔ השוואה