Regression modelCredit Risk
התאמת הערכת חיוב
התאמת הערכת חיוב (DVA) מייצגת את ערך סיכון האשראי העצמי שלך כלפי צדדים נגדיים. DVA מודדת את הרווח בערך הנגזר אם אתה נכשל בחובותיך – יתרון לבעלי המניות שלך מכיוון שהנושים מקבלים פחות מערך הנגזר המלא. DVA שנוי במחלוקת אך כעת מחייב על פי IFRS 13 להנהלת חשבונות לפי שווי הוגן.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Gregory, J. (2009). Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets. John Wiley & Sons. link ↗
- Burgard, C., & Kjaer, M. (2011). Partial differential equation representations of derivatives with counterparty risk and funding costs. Journal of Credit Risk, 7(3), 1-19. DOI: 10.21314/jcr.2011.131 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Debit Valuation Adjustment (DVA). ScholarGate. https://scholargate.app/he/quantitative-finance/debit-valuation-adjustment
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- התאמת הערכת אשראימימון כמותי↔ השוואה
- מודל מרטון להתנהגות פשיטת רגלמימון כמותי↔ השוואה
- תמחור נטול סיכוןמימון כמותי↔ השוואה