Regression model
אופטימיזציית תיק השקעות ממוצע-שונות (מרקוביץ)
אופטימיזציית תיק השקעות ממוצע-שונות היא המודל היסודי של תורת התיקים המודרנית, שהוצג על ידי הארי מרקוביץ ב-1952. היא מתארת תיקי השקעות במישור של תשואה צפויה לעומת סיכון (שונות) ומשרטטת את הגבול היעיל של הקצאות המציעות את התשואה הצפויה הגבוהה ביותר עבור כל רמת סיכון, כולל תיק המינימום-שונות, תיק יחס שארפ המקסימלי, וגרסאות עם אילוצים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x ↗
- Ledoit, O. & Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. Journal of Multivariate Analysis, 88(2), 365-411. DOI: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization. ScholarGate. https://scholargate.app/he/finance/portfolio-optimization-mean-variance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- מודלים של סיכון אשראי (Merton, KMV, CreditMetrics)מימון↔ compare
- מודלים של ריבית (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)מימון↔ compare
- מודל תיק השקעות של שקילות סיכונים (תרומת סיכון שווה)מימון↔ compare
- בדיקת ערך בסיכון (VaR) לאחורמימון↔ compare