Regression model
מסנן קלמן — מודל מרחב-מצב פיננסי
מסנן קלמן הוא אלגוריתם רקורסיבי המעריך מודלים פיננסיים עם פרמטרים משתנים בזמן, גורמים חבויים ותצפיות רועשות במסגרת מרחב-מצב דינמי. הטיפול בסדרות עתיות מבניות הוצג על ידי Harvey (1989), עם הרחבות של מרחב-מצב ומעבר משטר שפותחו על ידי Kim ו-Nelson (1999); הוא מיושם באופן נרחב במסחר זוגות, הערכת בטא משתנה בזמן ומידול עקומת התשואה.
יישום עם EconMindבקרובApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
וידאובקרוב
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Kalman Filter — Financial State-Space Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/finance/kalman-filter-finance
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל סיכוני רב-גורמי (פאמה-פרנץ', APT)מימון↔ השוואה
- מודלים של זיכרון ארוך (ARFIMA, FIGARCH)מימון↔ השוואה
- גורמי סיכון עיקרייםמימון↔ השוואה
- מודל התנודתיות הסטוכסטית (הסטון)מימון↔ השוואה