Regression model
ניתוח נתונים בתדר גבוה ומיקרו-מבנה שוק
ניתוח מיקרו-מבנה שוק חוקר כיצד מחירים נוצרים מנתוני עסקאות וציטוטים ברמת טיק, תוך בחינת דינמיקת ספר הפקודות, מרווח הקנייה-מכירה (bid-ask spread), וגילוי מחירים. המסגרת האקונומטרית המודרנית נקבעה על ידי Hasbrouck (2007) והורחבה עבור נתונים בתדר גבוה על ידי Aït-Sahalia ו-Jacod (2014).
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649
- Aït-Sahalia, Y. & Jacod, J. (2014). High-Frequency Financial Econometrics. Princeton University Press. ISBN: 978-0691161433
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). High-Frequency Data and Market Microstructure Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/he/finance/high-frequency-microstructure
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל HAR-RV לתנודתיות ממומשתמימון↔ compare
- מודלים של ריבית (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)מימון↔ compare
- מודל הקפיצה-דיפוזיה של מרטוןמימון↔ compare
- מודלים לסיכון נזילות (Amihud, Roll, LOT)מימון↔ compare
- בדיקת ערך בסיכון (VaR) לאחורמימון↔ compare