Regression model
מודל הקפיצה-דיפוזיה של מרטון
מודל הקפיצה-דיפוזיה של מרטון, שהוצג על ידי רוברט ס. מרטון בשנת 1976, מרחיב את תנועה בראונית גיאומטרית על ידי הוספת קפיצות מחיר פתאומיות הנוצרות על ידי תהליך פואסון. הוא לוכד את חיוך התנודתיות ואת התנהגות התשואה בעלת זנבות עבים, אשר מודל בלק-שולס הסטנדרטי אינו יכול להסביר, והוא נמצא בשימוש נרחב בתמחור אופציות וניהול סיכונים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Merton Jump-Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/finance/jump-diffusion-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל התיק של בלק-ליטרמןמימון↔ compare
- מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)אקונומטריקה↔ compare
- מודל HAR-RV לתנודתיות ממומשתמימון↔ compare
- מסחר בזוגות (ארביטראז' סטטיסטי)מימון↔ compare